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臺灣期貨交易所 新聞稿

部門:結算部 中華民國103年12月 25 日

新聞稿內容:

期交所現行股價指數期貨及選擇權契約最後結算價,

係以最後結算日(到期日)證交所及櫃買中心當日交易時間收盤前30分鐘內,

揭示之標的指數(交易時段13:00(不含)至13:25(含)每10秒揭示之指數,

加計最後一筆收盤指數),採簡單算術平均價訂之。

最後結算價之價格取樣頻率調整為5秒後,

取樣價格筆數將由現行151筆增加為301筆。

期交所現行以股票為標的證券之股票期貨及選擇權契約最後結算價,

係以最後結算日(到期日)證券市場當日交易時間收盤前60分鐘內,

每10秒揭示發行量加權股價指數

(交易時段12:30(不含)至13:25(含),加計最後一筆收盤指數),

所納入成分股計算之標的證券價格,採簡單算術平均價訂之。

最後結算價之價格取樣頻率調整為5秒後,

取樣價格筆數將由現行331筆增加為661筆。

另以受益憑證為標的證券之股票期貨及選擇權契約

最後結算價之價格取樣頻率與取樣筆數亦配合調整為5秒及661筆

配合證交所及櫃買中心指數揭示頻率調整為5秒之實施日期,

期交所調整後之股價指數類及股票類契約最後結算價計算方式

自103年12月29日以後到期之契約開始適用。

資料來源:期交所

 

簡單來說結算價計算方式就是:

指數期貨結算日的結算價計算

是用證券大盤的加權指數1點~1點半

前25分每5秒有一個價

前25分等於有25*12=300個價

最後5分鐘有一個價

總共是301個價去做簡單平均計算

計算出來則就是我們的台指最後結算價

 

股票期貨計算方式也是大同小異

只是股票期貨時間是60分鐘

是12點半至1點半

前55分每5秒一個價

55*12=660個價

加上最後5分鐘一個價

則總共有331個價去做平均

計算出來則是股票期貨的最後結算價

 

參考網址:http://www.taifex.com.tw/chinese/5/FormulaIndex.asp

 

貓小珮.jpg

 

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